Nad Zagożdżonką, w głębi Puszczy Kozienickiej, stało kiedyś kilka młynów. W 1543 roku młynarze z okolic Jedlni dostali od Zygmunta Starego przywilej na mielenie zboża na własny użytek. Jeden z nich nazywał się Pionka, drugi Zagożdżon. Nazwiska przylgnęły do miejsca, a Puszcza Kozienicka przez następne stulecia pozostawała przede wszystkim lasem królewskich łowów. Miasto wyrosło tu dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym, niemal w całości wokół jednej fabryki.
Dworzec kolejowy
Przy pomiarze gruntów w 1843 roku osady przy młynach Pionka i Zagożdżon połączono w jedną, pod nazwą Zagożdżon. W 1883 roku ukończono linię kolejową Dęblin–Dąbrowa Górnicza, a przy jej rozbudowie powstała we wsi stacja. To ona zdecydowała o przyszłości miejsca. W 1923 roku zaczęto tu budować Państwową Wytwórnię Prochu i Materiałów Kruszących, czyli wybuchowych: proch i nitrogliceryna wymagały miejsca z dala od dużych miast, puszcza dawała osłonę, a tory dowóz. Do zakładu poprowadzono bocznicę, a w 1925 roku na miejscu baraku stanął murowany dworzec w stylu dworkowym, nawiązującym do polskiego dworu szlacheckiego. Na początku lat trzydziestych miejscowość przyjęła nazwę Pionki, nową nazwę dostała też stacja.
Wille dyrektorów wytwórni prochu
Fabryka ruszyła w 1927 roku. Na początku lat dwudziestych Zagożdżon liczył około dwóch tysięcy mieszkańców, pod koniec dekady już cztery, a za pracą ściągali ludzie z całej Polski i cudzoziemcy z Rumunii, Szwajcarii, Austrii i Jugosławii. Całe miasto zaprojektowało biuro projektów przy wytwórni, którym od 1922 do 1939 roku kierował architekt Eugeniusz Czyż, absolwent politechniki w Rydze. Zaprojektował tu około stu budynków mieszkalnych i pięciuset fabrycznych. Teren podzielił na część przemysłową i mieszkalną, a mieszkalną na Kolonię Urzędniczą i Domy Robotnicze, z dużą ilością zieleni między budynkami.
W zachodniej części miasta, blisko bramy fabryki, stanęły wille dyrektorów. Willę dyrektora naczelnego, Jana Prota, zbudowano w 1928 roku w formach nawiązujących do baroku i klasycyzmu. Nieco dalej powstał pałacyk dyrektora technicznego w stylu włoskiego renesansu, z płaskorzeźbą łabędzia przy wejściu. W jednej działa dziś biblioteka, w drugiej urząd. Podobnie, wokół jednej fabryki, wyrosły wcześniej Marki i Żyrardów. Pionki są od nich młodsze i powstały już w niepodległej Polsce, na zamówienie wojska.
Kościół św. Barbary
Już w pierwszych latach, gdy wytwórnię jeszcze budowano i uruchamiano, dochodziło do wypadków: w niespełna dwa lata zdarzyły się trzy wybuchy, a jeden z nich, w marcu 1926 roku, pochłonął dziesięć ofiar. Na patronkę nowej parafii wybrano świętą Barbarę, opiekunkę górników i ludzi pracujących z ogniem. Pierwszą kaplicę urządzono w baraku po dawnej parowozowni, a murowany kościół św. Barbary postawiono w latach 1928–1932 według projektu Stefana Szyllera, jednego z najbardziej znanych polskich architektów tamtych czasów. Komitetowi budowy przewodniczył dyrektor naczelny wytwórni. Wieża kościoła góruje nad torami do dziś.
Dawna poczta
Rosnące miasto potrzebowało własnych urzędów. Przy dzisiejszej Alei Jana Pawła II, w budynku z 1933 roku , urządzono pocztę i posterunek policji. To parterowy dom o nieregularnym zarysie, z wejściem cofniętym w narożniku i osłoniętym rzędem żłobkowanych słupów, zaprojektowany w tym samym fabrycznym biurze co reszta miasta.
Kasyno urzędnicze
Najważniejszym budynkiem publicznym Kolonii Urzędniczej było kasyno urzędnicze, wzniesione w latach 1928–1930. Mieściło restaurację, salę widowiskową, bibliotekę i jedyne w regionie kino. Na jego scenie występowali Jan Kiepura, Hanka Ordonówna, Mieczysław Fogg i Adolf Dymsza, a wśród gości bywali prezydent Ignacy Mościcki i generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski.
Wytwórnia pracowała długo po wojnie. Z czasem przestawiła się z prochu na chemię i jako zakłady Pronit od końca lat pięćdziesiątych tłoczyła płyty gramofonowe, przez dziesięciolecia jako jedyny w Polsce producent masy, z której je robiono. Płyty z Pionek rozchodziły się po całym kraju aż do 1991 roku. Dziś w kasynie mieści się poświęcone im Muzeum Czarnej Płyty.